PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB High Income Fund (AGDAX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 4.65% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

AB High Income Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с ALTFXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с SPYAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий AWAYX и AGDAX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

AWAYX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.18

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.99

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.03

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGDAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.45

Корреляция

Корреляция между AWAYX и AGDAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и AGDAX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и AGDAX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-45.59%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-3.17%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-16.96%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-25.82%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-2.19%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-4.49%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.78%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и AGDAX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

1.31%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

2.31%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

3.82%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

4.89%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

5.65%

+11.12%