PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с JMCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и JMCRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		8.30%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.

AVUVX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.47%
С начала года
8.30%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.00%
3 года*
16.30%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX

Сравнение комиссий AVUVX и JMCRX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.88

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

5.55

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVUVX и JMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и JMCRX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.55%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и JMCRX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-46.65%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.23%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-26.90%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.38%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.49%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.13%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и JMCRX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.55%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.22%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.16%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

22.35%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.90%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.09%

21.60%

+7.49%