Сравнение AVUVX с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUVX и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.65% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.34% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 4.34%.
AVUVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
IJS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUVX и IJS
И AVUVX, и IJS имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVUVX vs. IJS — Ранг доходности на риск
AVUVX
IJS
Сравнение AVUVX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUVX | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.51 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.74 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVUVX и IJS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и IJS
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.71% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и IJS
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -60.11% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -15.68% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -28.65% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.22% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -9.95% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.14% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и IJS
Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 5.19% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.39% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 13.52% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 23.75% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.14% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 23.61% | +5.49% |