PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и AVEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI

Сравнение комиссий AVUVX и AVEEX

AVUVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEEX в 0.33%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVUVX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.07

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.65

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.59

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

10.28

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AVEEX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между AVUVX и AVEEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и AVEEX

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности AVEEX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и AVEEX

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-36.45%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.64%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-33.72%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-10.76%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-10.54%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.19%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и AVEEX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 5.66%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.67%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.83%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

16.27%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

15.52%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

18.64%

+10.46%