PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%-0.03%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTIAVEEX с DFEV
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий AVEEX и AVES

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.72

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.28

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.48

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

9.44

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.72

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между AVEEX и AVES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и AVES

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AVES в 3.18%

TTM2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и AVES

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-27.40%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.90%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-10.06%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-7.91%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.39%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и AVES

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 7.67% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.78%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.88%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.08%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.73%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.73%

+1.91%