PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEEX с DGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, AVEEX returned 9.64%/yr vs 7.85%/yr for DGS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVEEX charges 0.33%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 14.53%.

AVEEX

1 день
0.59%
1 месяц
9.10%
С начала года
26.68%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.45%
3 года*
25.40%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

DGS

1 день
-1.37%
1 месяц
2.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.57%
1 год
27.26%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEEX и DGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		26.68%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.53%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%6.02%

Correlation

The correlation between AVEEX and DGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between AVEEX and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с EEMSAVEEX с MOTIAVEEX с DFEV
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

AVEEX vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.76

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.43

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.72

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

9.16

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа DGS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.76

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.23

+0.47

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и DGS

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEXDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-61.83%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.06%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-19.31%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-24.86%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-12.59%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.98%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и DGS

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEXDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.24%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.03%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.56%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

14.87%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.32%

+1.43%

Сравнение комиссий AVEEX и DGS

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и DGS

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DGS в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.76%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.21%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

AVEEX and DGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEEX has higher volatility (6.80%) compared to DGS (5.24%). In terms of maximum drawdown, AVEEX dropped -36.45% vs DGS's -61.83%.

AVEEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEEX и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор