PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с DGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и DGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.57%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с EEMSAVEEX с MOTIAVEEX с DFEV
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Сравнение комиссий AVEEX и DGS

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.73

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.32

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.67

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

9.78

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.73

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Корреляция

Корреляция между AVEEX и DGS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и DGS

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DGS в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и DGS

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-61.83%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.99%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-24.86%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-7.42%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-12.68%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.00%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и DGS

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеют волатильность 7.67% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.60%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.46%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.57%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.66%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.25%

+1.39%