PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и VWO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTIAVEEX с DFEV
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий AVEEX и VWO

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

AVEEX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.28

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.80

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.89

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

7.18

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.28

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Корреляция

Корреляция между AVEEX и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и VWO

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и VWO

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-67.68%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.23%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-32.80%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-8.13%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-15.93%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и VWO

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.67% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.41%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.26%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.83%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

17.21%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.18%

-0.54%