- ISIN
- US0250728690
- CUSIP
- 025072869
- Эмитент
- Avantis Investors
- Дата выпуска
- 3 дек. 2019 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) прибавил 26.7% с начала года. Текущая цена акции AVEEX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVEEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) показал доход в 26.68% с начала года и 52.45% за последние 12 месяцев.
Avantis Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 28.92%
- 1 год
- 52.45%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVEEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVEEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.65% | 5.91% | -9.86% | 12.32% | 7.10% | 2.46% | 26.68% | ||||||
| 2025 | 0.69% | -0.26% | 1.29% | 1.02% | 5.88% | 6.98% | 1.11% | 2.27% | 5.16% | 3.00% | -0.86% | 2.18% | 32.09% |
| 2024 | -3.25% | 4.39% | 1.61% | 0.97% | 2.71% | 2.21% | 0.42% | 0.99% | 5.16% | -3.98% | -2.03% | -1.33% | 7.68% |
| 2023 | 8.13% | -6.13% | 2.57% | -0.29% | -1.64% | 4.62% | 6.20% | -5.13% | -1.87% | -3.61% | 8.38% | 4.36% | 15.15% |
| 2022 | -0.87% | -3.85% | -1.75% | -5.77% | 1.17% | -7.83% | 0.00% | -0.10% | -11.11% | -1.63% | 16.24% | -2.05% | -18.15% |
| 2021 | 1.80% | 3.22% | 0.39% | 3.19% | 2.18% | 1.69% | -5.14% | 1.99% | -3.82% | 0.31% | -3.65% | 3.43% | 5.21% |
Метрики бенчмарка
Avantis Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.70, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2019.
- This fund participated in 83.11% of S&P 500 Index downside but only 80.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.05%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 80.06%
- Участие в снижении
- 83.11%
Комиссия
Комиссия AVEEX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEEX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVEEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.93 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 13.52 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.34 | $0.39 | $0.35 | $0.24 | $0.19 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.76% | 3.50% | 2.93% | 3.51% | 3.48% | 1.92% | 1.52% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 36.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.45%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 18d | 9mo 20dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.72%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.34%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 1mo 27d | 8mo 4dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.64%март 2026 г. | 1mo 2d | 23d | 1mo 25dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.64%март 2021 г. | 1mo 5d | 2mo 9d | 3mo 14dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| AVEEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.45% | -56.78% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.10% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -18.90% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -25.43% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.72% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.97% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEEX
Добавьте Avantis Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEEX