PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEEX с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с AVEM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEEX или AVEM.

Корреляция

Корреляция между AVEEX и AVEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEEX:

0.52

AVEM:

0.45

Коэф-т Сортино

AVEEX:

0.87

AVEM:

0.80

Коэф-т Омега

AVEEX:

1.11

AVEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVEEX:

0.53

AVEM:

0.52

Коэф-т Мартина

AVEEX:

1.52

AVEM:

1.53

Индекс Язвы

AVEEX:

6.07%

AVEM:

6.11%

Дневная вол-ть

AVEEX:

16.46%

AVEM:

19.54%

Макс. просадка

AVEEX:

-36.45%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

AVEEX:

-1.94%

AVEM:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 8.33%.

AVEEX

С начала года

7.77%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

3.93%

1 год

8.50%

5 лет

11.01%

10 лет

N/A

AVEM

С начала года

8.33%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

4.58%

1 год

8.63%

5 лет

11.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEEX и AVEM

И AVEEX, и AVEM имеют комиссию равную 0.33%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEEX и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEEX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEEX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и AVEM

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности AVEM в 2.93%

TTM202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.72%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.93%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и AVEM

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и AVEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 4.62%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...