PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEEX с EEMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с EEMS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEEX или EEMS.

Корреляция

Корреляция между AVEEX и EEMS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEEX:

0.52

EEMS:

0.11

Коэф-т Сортино

AVEEX:

0.87

EEMS:

0.22

Коэф-т Омега

AVEEX:

1.11

EEMS:

1.03

Коэф-т Кальмара

AVEEX:

0.53

EEMS:

0.06

Коэф-т Мартина

AVEEX:

1.52

EEMS:

0.18

Индекс Язвы

AVEEX:

6.07%

EEMS:

6.83%

Дневная вол-ть

AVEEX:

16.46%

EEMS:

16.98%

Макс. просадка

AVEEX:

-36.45%

EEMS:

-48.89%

Текущая просадка

AVEEX:

-1.94%

EEMS:

-5.43%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 2.27%.

AVEEX

С начала года

7.77%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

3.93%

1 год

8.50%

5 лет

11.01%

10 лет

N/A

EEMS

С начала года

2.27%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

0.14%

1 год

1.87%

5 лет

14.33%

10 лет

4.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEEX и EEMS

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EEMS в 0.69%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEEX и EEMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEEX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг риск-скорректированной доходности EEMS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEEX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и EEMS

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EEMS в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.72%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.54%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и EEMS

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и EEMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и EEMS

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 4.62%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...