PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и EEMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с MOTIAVEEX с DFEV
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий AVEEX и EEMS

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.56

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.09

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.68

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

9.64

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.56

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между AVEEX и EEMS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и EEMS

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и EEMS

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-48.89%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.99%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-27.07%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-7.86%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-10.60%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.06%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и EEMS

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 7.67%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

8.24%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.39%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.74%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.69%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.79%

+0.85%