PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUVX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUVX с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Apple Inc (AAPL).

AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUVX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUVX и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		8.30%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%
AAPL
Apple Inc		-5.78%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, AVUVX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.78%.

AVUVX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.47%
С начала года
8.30%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.00%
3 года*
16.30%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-0.28%
1 год
14.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
16.39%
10 лет*
26.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AVUVX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUVX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.47

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.92

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.66

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

2.04

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUVX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUVX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUVX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.47

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между AVUVX и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUVX и AAPL

Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.55%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AVUVX и AAPL

Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.24%

-81.80%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-15.14%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-33.36%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-10.49%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-29.71%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

7.44%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUVX и AAPL

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 5.55% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

15.11%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

31.61%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

27.45%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.09%

28.92%

+0.17%