Сравнение AVUV с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
AVUV и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUV и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 8.56% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и SMIG
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
AVUV vs. SMIG — Ранг доходности на риск
AVUV
SMIG
Сравнение AVUV c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.26 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.49 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.43 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 1.38 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.26 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и SMIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и SMIG
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и SMIG
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -19.65% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.92% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -6.76% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -6.72% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.69% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и SMIG
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.01% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 8.34% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 15.98% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 16.32% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 16.32% | +12.27% |