PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с ISVL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVUV is actively managed, while ISVL is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 10.66%/yr vs 9.96%/yr for ISVL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 7.92%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

ISVL

1 день
-1.57%
1 месяц
-1.66%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.53%
1 год
26.87%
3 года*
20.98%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%13.66%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.92%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between AVUV and ISVL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.69

The correlation between AVUV and ISVL shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и ISVL

Секторы
AVUV
ISVL

Финансовые услуги

25.8%
20.8%

Энергетика

18.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

18.0%
10.4%

Промышленность

13.9%
23.3%

Технологии

7.0%
4.7%

Сырьевые материалы

4.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.3%

Здравоохранение

4.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Недвижимость

0.7%
11.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.5%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
ISVL
20.8%

Энергетика

AVUV
18.2%
ISVL
7.3%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
ISVL
10.4%

Промышленность

AVUV
13.9%
ISVL
23.3%

Технологии

AVUV
7.0%
ISVL
4.7%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
ISVL
9.1%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
ISVL
5.3%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
ISVL
3.7%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
ISVL
3.0%

Недвижимость

AVUV
0.7%
ISVL
11.1%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
ISVL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

AVUV vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.86

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.62

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.16

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

8.47

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.86

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AVUV и ISVL

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-30.48%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.48%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-12.93%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-30.48%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.64%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.65%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.18%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и ISVL

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 4.30% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.31%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.17%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

14.54%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

16.91%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

16.78%

+11.51%

Сравнение комиссий AVUV и ISVL

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и ISVL

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ISVL в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.49%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and ISVL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.31%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.66% vs 9.96% for ISVL. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.66% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.30% for AVUV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.30% for ISVL.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор