PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с FISVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AVUV returned 10.66%/yr vs 7.08%/yr for FISVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 19.01%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

FISVX

1 день
1.36%
1 месяц
1.15%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.09%
3 года*
19.21%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		19.01%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%7.96%

Correlation

The correlation between AVUV and FISVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between AVUV and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIXFISVX с QABA

Доходность на риск

AVUV vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVFISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.46

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.43

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.17

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

17.54

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISVX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AVUV и FISVX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и FISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-44.66%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.54%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-26.50%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-26.50%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.15%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-10.33%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.51%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и FISVX

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.96%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.08%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

17.99%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

21.72%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

26.73%

+1.56%

Сравнение комиссий AVUV и FISVX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и FISVX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FISVX в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.83%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVUV and FISVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FISVX has higher volatility (4.96%) compared to AVUV (4.30%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs FISVX's -44.66%.

FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и FISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор