PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с DFAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUV returned 18.50%/yr vs 15.90%/yr for DFAT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 13.11%.

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.41%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

DFAT

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.74%
С начала года
13.11%
6 месяцев
13.19%
1 год
30.90%
3 года*
15.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%4.16%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.11%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Correlation

The correlation between AVUV and DFAT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between AVUV and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и DFAT

Секторы
AVUV
DFAT

Финансовые услуги

25.8%
28.0%

Энергетика

18.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

18.0%
14.4%

Промышленность

13.9%
15.9%

Технологии

7.0%
9.2%

Сырьевые материалы

4.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.7%

Здравоохранение

4.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Финансовые услуги

AVUV
25.8%
DFAT
28.0%

Энергетика

AVUV
18.2%
DFAT
11.5%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.0%
DFAT
14.4%

Промышленность

AVUV
13.9%
DFAT
15.9%

Технологии

AVUV
7.0%
DFAT
9.2%

Сырьевые материалы

AVUV
4.9%
DFAT
5.1%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.5%
DFAT
6.7%

Здравоохранение

AVUV
4.2%
DFAT
6.2%

Коммуникационные услуги

AVUV
2.8%
DFAT
1.8%

Недвижимость

AVUV
0.7%
DFAT
0.9%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
DFAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVYDFAT с SLYV

Доходность на риск

AVUV vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.85

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.73

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.25

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

10.42

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DFAT

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-26.12%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.55%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-26.12%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.13%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.24%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.97%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DFAT

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.07%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.87%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

16.74%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

21.48%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

21.48%

+6.81%

Сравнение комиссий AVUV и DFAT

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DFAT

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUV and DFAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (4.30%) compared to DFAT (4.07%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, AVUV leads with 18.50% vs 15.90% for DFAT. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 18.50% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.30% for AVUV.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.28% for DFAT.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор