PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с DFAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

AVUV и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUV и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%4.16%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.90%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.90%.

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHADFAS с XSMO

Сравнение комиссий AVUV и DFAS

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVUV vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.93

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.49

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

5.89

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.93

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.24

Корреляция

Корреляция между AVUV и DFAS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и DFAS

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DFAS в 1.01%

TTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и DFAS

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-26.13%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-14.08%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-6.16%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-8.55%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.56%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и DFAS

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.17%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.68%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

21.96%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

21.02%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

21.02%

+7.57%