PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUV и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUV и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%4.90%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX

Сравнение комиссий AVUV и AVDVX

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVUV vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUVAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.78

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.36

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.53

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

14.52

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUV vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUVAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.78

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между AVUV и AVDVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и AVDVX

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и AVDVX

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUVAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-43.06%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-12.92%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-27.37%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-9.22%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-6.82%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.14%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и AVDVX

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUVAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.64%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.03%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

17.18%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

16.61%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

19.47%

+9.12%