PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
11.75%
AVDVX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.06%.


AVDVX

С начала года

8.16%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-0.70%

1 год

16.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

25.06%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

11.76%

1 год

32.39%

5 лет (среднегодовая)

15.52%

10 лет (среднегодовая)

13.01%

Основные характеристики


AVDVXFXAIX
Коэф-т Шарпа1.292.66
Коэф-т Сортино1.803.55
Коэф-т Омега1.231.49
Коэф-т Кальмара2.233.86
Коэф-т Мартина6.8117.38
Индекс Язвы2.68%1.87%
Дневная вол-ть14.05%12.27%
Макс. просадка-43.06%-33.79%
Текущая просадка-6.33%-1.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и FXAIX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AVDVX и FXAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.292.66
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.803.55
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.49
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.233.86
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8117.38
AVDVX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.66
AVDVX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и FXAIX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.25%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и FXAIX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-1.74%
AVDVX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и FXAIX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.99% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
4.05%
AVDVX
FXAIX