Сравнение AVDVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDVX или FXAIX.
Основные характеристики
| AVDVX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.43% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 8.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.30 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.22% | 12.13% |
| Макс. просадка | -43.06% | -33.79% |
| Текущая просадка | -5.45% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между AVDVX и FXAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDVX и FXAIX
С начала года, AVDVX показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDVX и FXAIX
AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDVX и FXAIX
Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 3.22% | 3.52% | 3.33% | 2.46% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVDVX и FXAIX
Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDVX и FXAIX
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.