PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVTR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantor, Inc. (AVTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantor, Inc. (AVTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVTR и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVTR
Avantor, Inc.		-32.20%-45.61%-7.71%8.25%-49.95%49.70%55.10%25.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, AVTR показывает доходность -32.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AVTR

1 день
-0.89%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-32.20%
6 месяцев
-43.16%
1 год
-50.82%
3 года*
-28.37%
5 лет*
-23.39%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantor, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVTR:
AVTR с TMOAVTR с UNHAVTR с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AVTR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTR
Ранг доходности на риск AVTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVTR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVTR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVTR: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVTRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

1.01

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

1.53

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.55

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

7.31

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVTR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVTR на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.01

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.71

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.83

-1.04

Корреляция

Корреляция между AVTR и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTR и VOO

AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVTR
Avantor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AVTR и VOO

Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVTRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-33.99%

-49.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.51%

-11.98%

-42.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-24.52%

-58.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.34%

-5.55%

-76.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.04%

-3.72%

-31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.97%

2.55%

+25.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVTR и VOO

Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVTRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

5.34%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.93%

9.47%

+31.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.39%

18.11%

+37.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

16.82%

+22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.17%

17.99%

+25.18%