Сравнение AVTR с NE
AVTR (Avantor, Inc.) and NE (Noble Corporation) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, AVTR returned -20.89%/yr vs 17.00%/yr for NE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 46.28%.
AVTR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 17.66%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -20.89%
- 10 лет*
- —
NE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 25.26%
- С начала года
- 46.28%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTR и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -1.75% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 31.73% |
NE Noble Corporation | 46.28% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between AVTR and NE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AVTR:
$7.69B
NE:
$6.45B
AVTR:
-$1.22
NE:
$1.43
AVTR:
1.03
NE:
2.02
AVTR:
$4.97B
NE:
$3.20B
AVTR:
$1.60B
NE:
$716.15M
AVTR:
$10.60M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. NE — Ранг доходности на риск
AVTR
NE
Сравнение AVTR c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.94 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.93 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и NE
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -63.16% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -31.06% | -21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -63.16% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -63.16% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -24.85% | -49.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -19.59% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.63% | 10.15% | +22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и NE
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 12.11% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 29.56% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 41.31% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 43.63% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 43.38% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и NE
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NE Noble Corporation | 4.95% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and NE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (13.48%) compared to NE (12.11%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор