Сравнение AVTR с NE
AVTR (Avantor, Inc.) and NE (Noble Corporation) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, AVTR returned -22.34%/yr vs 12.68%/yr for NE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 41.76%.
AVTR
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 23.83%
- С начала года
- -12.04%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -22.34%
- 10 лет*
- —
NE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 41.76%
- 6 месяцев
- 41.76%
- 1 год
- 52.76%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTR и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -12.04% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 31.73% |
NE Noble Corporation | 41.76% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between AVTR and NE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AVTR:
-$1.08
NE:
$1.43
AVTR:
1.04
NE:
1.97
AVTR:
$4.97B
NE:
$3.20B
AVTR:
$1.60B
NE:
$716.15M
AVTR:
$10.60M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. NE — Ранг доходности на риск
AVTR
NE
Сравнение AVTR c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.95 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 6.10 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и NE
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -63.16% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -27.18% | -25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -63.16% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -63.16% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.10% | -27.18% | -49.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.50% | -19.51% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 8.68% | +23.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и NE
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 12.14% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 29.42% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 41.75% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 43.61% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.17% | 43.46% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и NE
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NE Noble Corporation | 5.11% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and NE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (14.62%) compared to NE (12.14%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор