Сравнение AVTR с ARCO
AVTR (Avantor, Inc.) and ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ARCO operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AVTR returned -20.89%/yr vs 10.48%/yr for ARCO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и ARCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у ARCO с доходностью 15.01%.
AVTR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 17.66%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -20.89%
- 10 лет*
- —
ARCO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- -4.64%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам AVTR и ARCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -1.75% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 23.30% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 15.01% | 4.14% | -41.05% | 54.92% | 46.32% | 17.56% | -35.25% | 30.62% |
Correlation
The correlation between AVTR and ARCO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AVTR:
$7.69B
ARCO:
$1.75B
AVTR:
-$1.22
ARCO:
$1.11
AVTR:
1.03
ARCO:
0.36
AVTR:
$4.97B
ARCO:
$4.82B
AVTR:
$1.60B
ARCO:
$588.03M
AVTR:
$10.60M
ARCO:
$593.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. ARCO — Ранг доходности на риск
AVTR
ARCO
Сравнение AVTR c ARCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | ARCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.25 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 2.41 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и ARCO
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки ARCO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и ARCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -91.66% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -15.05% | -37.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -47.87% | -25.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -47.87% | -35.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -61.65% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -65.48% | +28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.63% | 7.81% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и ARCO
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 6.99% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 27.22% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 35.48% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 35.96% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 40.72% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и ARCO
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 3.13% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% |
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и ARCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и Arcos Dorados Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and ARCO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (13.48%) compared to ARCO (6.99%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs ARCO's -91.66%.
ARCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и ARCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор