Сравнение AVTR с TMO
AVTR (Avantor, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, AVTR returned -21.79%/yr vs 1.32%/yr for TMO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -18.32%.
AVTR
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- -20.07%
- 6 месяцев
- -16.19%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -22.63%
- 5 лет*
- -21.79%
- 10 лет*
- —
TMO
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -17.31%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам AVTR и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -20.07% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 25.17% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.32% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 24.36% |
Correlation
The correlation between AVTR and TMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.61 |
The correlation between AVTR and TMO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AVTR:
-$1.08
TMO:
$18.22
AVTR:
0.94
TMO:
3.94
AVTR:
$4.97B
TMO:
$45.20B
AVTR:
$1.60B
TMO:
$17.81B
AVTR:
$10.60M
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. TMO — Ранг доходности на риск
AVTR
TMO
Сравнение AVTR c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVTR | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.61 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.37 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTR | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.62 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.05 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.40 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок AVTR и TMO
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -71.16% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -31.38% | -21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -37.28% | -35.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -40.95% | -42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -28.28% | -50.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -18.01% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.48% | 13.99% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и TMO
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 9.94% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 21.58% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 30.99% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 27.13% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.17% | 26.32% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и TMO
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and TMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (14.55%) compared to TMO (9.94%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор