Сравнение AVTR с TMO
AVTR (Avantor, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, AVTR returned -20.89%/yr vs 1.17%/yr for TMO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -6.07%.
AVTR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 17.66%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -20.89%
- 10 лет*
- —
TMO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 14.93%
- 6 месяцев
- -12.87%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам AVTR и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -1.75% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 23.30% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -6.07% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 21.90% |
Correlation
The correlation between AVTR and TMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.61 |
The correlation between AVTR and TMO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AVTR:
$7.69B
TMO:
$201.86B
AVTR:
-$1.22
TMO:
$18.24
AVTR:
1.03
TMO:
4.52
AVTR:
$4.97B
TMO:
$45.20B
AVTR:
$1.60B
TMO:
$17.81B
AVTR:
$10.60M
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. TMO — Ранг доходности на риск
AVTR
TMO
Сравнение AVTR c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.99 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.97 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и TMO
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -71.16% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -31.38% | -21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -37.28% | -35.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -40.95% | -42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -17.52% | -56.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -18.12% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.63% | 15.72% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и TMO
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 7.72% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 22.99% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 31.34% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 27.35% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 26.40% | +16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и TMO
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and TMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (13.48%) compared to TMO (7.72%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор