Сравнение AVTR с PAG
AVTR (Avantor, Inc.) and PAG (Penske Automotive Group, Inc.) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while PAG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AVTR returned -22.34%/yr vs 22.59%/yr for PAG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и PAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у PAG с доходностью 18.17%.
AVTR
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 23.83%
- С начала года
- -12.04%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -22.34%
- 10 лет*
- —
PAG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 18.17%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам AVTR и PAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -12.04% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 23.30% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 18.17% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 14.00% |
Correlation
The correlation between AVTR and PAG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVTR:
-$1.08
PAG:
$13.40
AVTR:
1.04
PAG:
0.39
AVTR:
$4.97B
PAG:
$30.99B
AVTR:
$1.60B
PAG:
$5.09B
AVTR:
$10.60M
PAG:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. PAG — Ранг доходности на риск
AVTR
PAG
Сравнение AVTR c PAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и Penske Automotive Group, Inc. (PAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | PAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.38 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.78 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и PAG
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке PAG в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и PAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -83.34% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -24.03% | -28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -24.03% | -49.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -24.03% | -59.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.10% | 0.00% | -77.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.50% | -23.80% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 11.56% | +20.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и PAG
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Penske Automotive Group, Inc. (PAG) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | PAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 8.90% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 20.07% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 26.61% | +24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 32.20% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.17% | 35.70% | +7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и PAG
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.00% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и PAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and PAG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (14.62%) compared to PAG (8.90%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs PAG's -83.34%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и PAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор