Сравнение AVTR с UNH
AVTR (Avantor, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, AVTR returned -21.79%/yr vs 1.42%/yr for UNH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.95%.
AVTR
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- -20.07%
- 6 месяцев
- -16.19%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -22.63%
- 5 лет*
- -21.79%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам AVTR и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -20.07% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 25.17% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.95% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 23.38% |
Correlation
The correlation between AVTR and UNH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AVTR:
-$1.08
UNH:
$13.23
AVTR:
0.94
UNH:
0.81
AVTR:
$4.97B
UNH:
$449.71B
AVTR:
$1.60B
UNH:
$84.55B
AVTR:
$10.60M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. UNH — Ранг доходности на риск
AVTR
UNH
Сравнение AVTR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVTR | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.35 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.95 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.97 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.04 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.64 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок AVTR и UNH
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -74.37% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -28.96% | -23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -61.39% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -61.39% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -33.78% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -14.76% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.48% | 13.19% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и UNH
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 8.18% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 30.89% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 40.16% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 31.86% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.17% | 30.18% | +12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и UNH
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.21% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and UNH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (14.55%) compared to UNH (8.18%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор