Сравнение AVTR с UNH
AVTR (Avantor, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, AVTR returned -22.34%/yr vs 2.30%/yr for UNH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 27.58%.
AVTR
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 23.83%
- С начала года
- -12.04%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -22.34%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- -2.69%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам AVTR и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -12.04% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 23.30% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 27.58% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 25.77% |
Correlation
The correlation between AVTR and UNH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AVTR:
-$1.08
UNH:
$13.23
AVTR:
1.04
UNH:
0.84
AVTR:
$4.97B
UNH:
$449.71B
AVTR:
$1.60B
UNH:
$84.55B
AVTR:
$10.60M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. UNH — Ранг доходности на риск
AVTR
UNH
Сравнение AVTR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.43 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 3.14 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и UNH
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -74.37% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -28.96% | -23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -61.39% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -61.39% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.10% | -30.72% | -46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.50% | -14.79% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 13.17% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и UNH
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 7.12% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 30.84% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 40.07% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 31.91% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.17% | 30.20% | +12.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и UNH
AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.15% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and UNH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (14.62%) compared to UNH (7.12%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор