PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с EMGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 26.88%/yr for EMGF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for EMGF.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 30.01%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и EMGF

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%-13.85%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-13.03%

Correlation

The correlation between AVSE and EMGF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between AVSE and EMGF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и EMGF

Секторы
AVSE
EMGF

Технологии

34.8%
34.7%

Финансовые услуги

24.2%
19.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.4%

Промышленность

8.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.4%

Здравоохранение

3.9%
2.9%

Сырьевые материалы

3.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.6%
1.1%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Энергетика

0.1%
4.3%

Технологии

AVSE
34.8%
EMGF
34.7%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
EMGF
19.2%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
EMGF
10.4%

Промышленность

AVSE
8.2%
EMGF
7.8%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
EMGF
7.4%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
EMGF
2.9%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
EMGF
5.8%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
EMGF
3.8%

Недвижимость

AVSE
2.6%
EMGF
1.1%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
EMGF
2.5%

Энергетика

AVSE
0.1%
EMGF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY

Доходность на риск

AVSE vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.78

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.62

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.11

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

15.84

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AVSE и EMGF

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-40.23%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.54%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-17.65%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.20%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-10.05%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.50%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и EMGF

Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.65%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.20%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

17.50%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

19.99%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.69%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.48%

-1.45%

Сравнение комиссий AVSE и EMGF

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и EMGF

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности EMGF в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVSE and EMGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to AVSE (8.65%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs EMGF's -40.23%.

On 3-year performance, EMGF leads with 26.88% vs 25.55% for AVSE. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVSE has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMGF has performed better with a 26.88% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.94% for EMGF.

AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMGF is Emerging Markets Equities. AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.45% for EMGF.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор