PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с EMGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

AVSE и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и EMGF

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%8.29%16.01%-13.85%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-13.03%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 5.67%.

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий AVSE и EMGF

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVSE vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.69

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.28

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.53

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.66

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между AVSE и EMGF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и EMGF

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности EMGF в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и EMGF

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-40.23%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.54%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-9.24%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-10.19%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и EMGF

Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.97%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

9.54%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

14.85%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

19.92%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.08%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.23%

-1.75%