Сравнение AVSC с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
AVSC и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSC и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSC и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.39% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.39%.
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSC и SMIG
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
AVSC vs. SMIG — Ранг доходности на риск
AVSC
SMIG
Сравнение AVSC c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSC | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.30 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.54 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.44 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 1.44 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSC | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.30 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AVSC и SMIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и SMIG
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок AVSC и SMIG
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSC | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -19.65% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -11.92% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -7.01% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -6.72% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.67% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и SMIG
Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSC | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.02% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 8.36% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 15.98% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 16.33% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 16.33% | +6.26% |