PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с RZV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - AVSC tracks the Russell 2000 Index while RZV tracks the S&P Small Cap 600 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 17.71%/yr for RZV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for RZV.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 17.78%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

RZV

1 день
-1.04%
1 месяц
3.13%
С начала года
17.78%
6 месяцев
15.59%
1 год
42.30%
3 года*
17.71%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и RZV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		17.78%8.65%5.06%22.97%-9.33%

Correlation

The correlation between AVSC and RZV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between AVSC and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и RZV

Секторы
AVSC
RZV

Финансовые услуги

22.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

14.9%
26.1%

Промышленность

13.0%
15.7%

Технологии

12.6%
8.9%

Здравоохранение

11.5%
8.8%

Энергетика

9.5%
9.7%

Сырьевые материалы

5.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Недвижимость

0.9%
5.0%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
RZV
7.3%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
RZV
26.1%

Промышленность

AVSC
13.0%
RZV
15.7%

Технологии

AVSC
12.6%
RZV
8.9%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
RZV
8.8%

Энергетика

AVSC
9.5%
RZV
9.7%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
RZV
6.4%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
RZV
7.7%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
RZV
4.2%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
RZV
0.4%

Недвижимость

AVSC
0.9%
RZV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY

Доходность на риск

AVSC vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.06

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.93

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.38

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

11.02

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCRZVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AVSC и RZV

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-77.11%

+48.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.56%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-29.81%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.04%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-13.60%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.85%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и RZV

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.21%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.66%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.69%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

24.37%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

27.04%

-4.70%

Сравнение комиссий AVSC и RZV

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и RZV

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RZV в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.35%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVSC and RZV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZV has higher volatility (5.21%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs RZV's -77.11%.

On 3-year performance, RZV leads with 17.71% vs 17.09% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RZV has performed better with a 17.71% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

RZV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC tracks Russell 2000 Index, while RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.35% for RZV.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор