PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с ISVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - AVSC tracks the Russell 2000 Index while ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 21.34%/yr for ISVL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.45%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и ISVL

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-14.24%

Correlation

The correlation between AVSC and ISVL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.70

The correlation between AVSC and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и ISVL

Секторы
AVSC
ISVL

Финансовые услуги

22.4%
20.8%

Потребительский циклический сектор

14.9%
10.4%

Промышленность

13.0%
23.3%

Технологии

12.6%
4.7%

Здравоохранение

11.5%
3.7%

Энергетика

9.5%
7.3%

Сырьевые материалы

5.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Недвижимость

0.9%
11.1%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
ISVL
20.8%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
ISVL
10.4%

Промышленность

AVSC
13.0%
ISVL
23.3%

Технологии

AVSC
12.6%
ISVL
4.7%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
ISVL
3.7%

Энергетика

AVSC
9.5%
ISVL
7.3%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
ISVL
9.1%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
ISVL
5.3%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
ISVL
3.0%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
ISVL
1.5%

Недвижимость

AVSC
0.9%
ISVL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

AVSC vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.98

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.78

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.28

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

8.95

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AVSC и ISVL

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-30.48%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.48%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-12.93%

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.16%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.66%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.18%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и ISVL

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 4.49% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.54%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.01%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

14.47%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.90%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

16.78%

+5.56%

Сравнение комиссий AVSC и ISVL

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и ISVL

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ISVL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and ISVL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs ISVL's -30.48%.

On 3-year performance, ISVL leads with 21.34% vs 17.09% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISVL has performed better with a 21.34% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC tracks Russell 2000 Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.30% for ISVL.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор