PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVSC is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 13.26%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и DFAT

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-7.80%

Correlation

The correlation between AVSC and DFAT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between AVSC and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и DFAT

Секторы
AVSC
DFAT

Финансовые услуги

22.4%
28.0%

Потребительский циклический сектор

14.9%
14.4%

Промышленность

13.0%
15.9%

Технологии

12.6%
9.2%

Здравоохранение

11.5%
6.2%

Энергетика

9.5%
11.5%

Сырьевые материалы

5.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
DFAT
28.0%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
DFAT
14.4%

Промышленность

AVSC
13.0%
DFAT
15.9%

Технологии

AVSC
12.6%
DFAT
9.2%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
DFAT
6.2%

Энергетика

AVSC
9.5%
DFAT
11.5%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
DFAT
5.1%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
DFAT
6.7%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
DFAT
1.8%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
DFAT
0.4%

Недвижимость

AVSC
0.9%
DFAT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

AVSC vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.81

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.67

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.16

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

10.13

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AVSC и DFAT

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-26.12%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.55%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-26.12%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.75%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.24%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.97%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и DFAT

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.06%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.88%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

16.75%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.48%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

21.48%

+0.86%

Сравнение комиссий AVSC и DFAT

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и DFAT

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVSC and DFAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 16.49% for DFAT. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.92% for AVSC.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.28% for DFAT.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор