PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVSC с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 12.71%.


AVSC

1 день
-0.16%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.15%
6 месяцев
19.08%
1 год
42.10%
3 года*
18.70%
5 лет*
10 лет*

AVES

1 день
-4.26%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.82%
1 год
29.26%
3 года*
19.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и AVES


2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
21.15%9.42%7.75%19.68%-12.40%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
12.71%30.49%4.50%16.79%-18.29%

Correlation

The correlation between AVSC and AVES is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.60

The correlation between AVSC and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVSC vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8585
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVSCAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

2.28

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

8.21

+8.58

AVSC vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVES

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVSCAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-27.40%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.90%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-18.50%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.18%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.67%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.57%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVES

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.70%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVSCAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

9.99%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

16.81%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

19.01%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

17.36%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

17.36%

+4.92%

Сравнение комиссий AVSC и AVES

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVES

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AVES в 3.62%


ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.62%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.20%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVSC and AVES have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (9.99%) compared to AVSC (4.70%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 19.21% vs 18.70% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.21% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.20% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.36% for AVES.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор