Сравнение AVS с MSTZ
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 77.80% for MSTZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AVS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -87.64% |
Correlation
The correlation between AVS and MSTZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AVS
MSTZ
Сравнение AVS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.92 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.93 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.56 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.53 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и MSTZ
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -99.36% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -84.89% | +29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -98.21% | +24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -94.40% | +45.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 40.54% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 17.18%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 37.72% | -20.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 125.30% | -92.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 140.15% | -95.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 170.19% | -116.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 170.19% | -116.47% |
Сравнение комиссий AVS и MSTZ
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и MSTZ
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and MSTZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to AVS (17.18%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 77.80% vs -46.04% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 17.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 77.80% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор