Сравнение AVS с AVGX
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 48.46% for AVGX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности AVS и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 2.47%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2.47% | 46.98% | 37.35% |
Correlation
The correlation between AVS and AVGX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between AVS and AVGX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. AVGX — Ранг доходности на риск
AVS
AVGX
Сравнение AVS c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.90 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.89 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и AVGX
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -70.97% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -54.09% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -40.18% | -31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -23.33% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 25.67% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и AVGX
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 20.67%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 45.07%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 45.07% | -24.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 67.32% | -34.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 92.95% | -46.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 107.14% | -53.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 107.14% | -53.09% |
Сравнение комиссий AVS и AVGX
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и AVGX
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVGX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.61% | 1.65% | 0.81% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and AVGX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (45.07%) compared to AVS (20.67%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs AVGX's -70.97%.
On 1-year performance, AVGX leads with 48.46% vs -40.93% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 48.46% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.61% for AVGX.
AVS is categorized as Inverse Equities, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.29% for AVGX.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор