Сравнение AVS с TEK
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 61.28% for TEK. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for TEK.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у TEK с доходностью 39.87%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEK
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 37.87%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и TEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -29.57% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 39.87% | 18.63% | 2.35% |
Correlation
The correlation between AVS and TEK is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between AVS and TEK has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TEK — Ранг доходности на риск
AVS
TEK
Сравнение AVS c TEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | TEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.19 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.29 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.40 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 1.34 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и TEK
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки TEK в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -28.24% | -48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -19.29% | -35.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -2.64% | -71.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -5.88% | -43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 6.62% | +25.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TEK
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 9.38% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 21.28% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 25.71% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 29.20% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 29.20% | +24.52% |
Сравнение комиссий AVS и TEK
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TEK
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TEK в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.16% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TEK have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (17.18%) compared to TEK (9.38%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TEK's -28.24%.
On 1-year performance, TEK leads with 61.28% vs -46.04% for AVS. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEK has performed better with a 61.28% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.16% for TEK.
AVS is categorized as Inverse Equities, while TEK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.75% for TEK.
TEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор