Сравнение AVS с TEK
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 50.74% for TEK. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for TEK.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у TEK с доходностью 34.93%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEK
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 34.93%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 50.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и TEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -29.39% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 34.93% | 18.63% | 2.63% |
Correlation
The correlation between AVS and TEK is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between AVS and TEK has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TEK — Ранг доходности на риск
AVS
TEK
Сравнение AVS c TEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | TEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.64 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.48 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и TEK
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки TEK в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -28.24% | -48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -19.29% | -32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -6.36% | -65.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -5.87% | -43.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 6.80% | +22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TEK
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 15.85% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 25.07% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 29.30% | +17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 30.78% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 30.78% | +23.27% |
Сравнение комиссий AVS и TEK
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TEK
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности TEK в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.18% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TEK have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to TEK (15.85%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TEK's -28.24%.
On 1-year performance, TEK leads with 50.74% vs -40.93% for AVS. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 15.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEK has performed better with a 50.74% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.18% for TEK.
AVS is categorized as Inverse Equities, while TEK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.75% for TEK.
TEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор