Сравнение AVS с SHRT
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs -21.62% for SHRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -17.15%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -15.15%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.15% | -0.91% | -5.18% |
Correlation
The correlation between AVS and SHRT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
AVS
SHRT
Сравнение AVS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.74 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.95 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -2.06 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -1.66 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.79 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и SHRT
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -25.98% | -50.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -22.73% | -32.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -25.70% | -48.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -8.15% | -40.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 10.49% | +22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SHRT
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 4.19% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 10.94% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 13.04% | +31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 12.77% | +40.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 12.77% | +40.95% |
Сравнение комиссий AVS и SHRT
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SHRT
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SHRT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (17.18%) compared to SHRT (4.19%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.62% vs -46.04% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.62% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.35% for SHRT.
AVS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор