Сравнение AVS с SHRT
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs -21.32% for SHRT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AVS на уровне -16.68% и SHRT на уровне -16.68%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -5.75% |
Correlation
The correlation between AVS and SHRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
AVS
SHRT
Сравнение AVS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.96 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.94 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и SHRT
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -25.98% | -50.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -22.21% | -29.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -25.27% | -46.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -8.46% | -41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 11.04% | +18.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SHRT
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 4.02% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 11.34% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 13.44% | +33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 12.81% | +41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 12.81% | +41.24% |
Сравнение комиссий AVS и SHRT
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SHRT
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SHRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.32% vs -40.93% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.32% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.35% for SHRT.
AVS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор