Сравнение AVS с SHRT
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs -17.31% for SHRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AVS charges 0.98%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVS показывает доходность -15.77%, а SHRT немного выше – -15.36%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -5.75% |
Correlation
The correlation between AVS and SHRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
AVS
SHRT
Сравнение AVS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.82 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.85 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и SHRT
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -27.84% | -48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -21.19% | -27.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -24.09% | -47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -8.83% | -41.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 9.53% | +17.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SHRT
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 5.37% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 11.94% | +22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 14.02% | +33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 12.97% | +40.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 12.97% | +40.81% |
Сравнение комиссий AVS и SHRT
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SHRT
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SHRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (14.84%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -36.46% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.35% for SHRT.
AVS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор