Сравнение AVS с TECL
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). AVS is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 151.38% for TECL. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 75.80%
- 6 месяцев
- 66.96%
- 1 год
- 151.38%
- 3 года*
- 64.81%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- 52.24%
Сравнение доходности по годам AVS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 75.80% | 38.60% | -2.12% |
Correlation
The correlation between AVS and TECL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between AVS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TECL — Ранг доходности на риск
AVS
TECL
Сравнение AVS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.27 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.98 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и TECL
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -77.96% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -46.58% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -24.50% | -47.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -18.38% | -31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 16.92% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 20.67%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 38.17% | -17.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 59.11% | -26.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 70.02% | -23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 75.49% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 73.00% | -18.95% |
Сравнение комиссий AVS и TECL
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TECL
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TECL в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.05% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TECL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (38.17%) compared to AVS (20.67%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 151.38% vs -40.93% for AVS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 151.38% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
TECL has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.48% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор