PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVS с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%.


AVS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.24%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.57%
1 год
-40.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.73%
С начала года
75.80%
6 месяцев
66.96%
1 год
151.38%
3 года*
64.81%
5 лет*
33.35%
10 лет*
52.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVS и TECL


2026 (YTD)20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
-16.68%-45.96%-27.15%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
75.80%38.60%-2.12%

Correlation

The correlation between AVS and TECL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.73

The correlation between AVS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

AVS vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVS
Ранг доходности на риск AVS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVSTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.32

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.27

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.98

-10.39

AVS vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVS и TECL

Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVSTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-77.96%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.29%

-46.58%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-24.50%

-47.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.51%

-18.38%

-31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

16.92%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVS и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 20.67%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVSTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.67%

38.17%

-17.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

59.11%

-26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

70.02%

-23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.05%

75.49%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.05%

73.00%

-18.95%

Сравнение комиссий AVS и TECL

AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVS и TECL

Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TECL в 4.05%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
3.48%4.22%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
4.05%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы


AVS and TECL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.17%) compared to AVS (20.67%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 151.38% vs -40.93% for AVS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 151.38% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

TECL has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.48% for AVS.

AVS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVS и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор