PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVS с USD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). AVS is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 185.84% for USD. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности AVS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%.

AVS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.24%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.57%
1 год
-40.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.95%
С начала года
83.22%
6 месяцев
78.17%
1 год
185.84%
3 года*
113.73%
5 лет*
63.17%
10 лет*
60.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVS и USD

2026 (YTD)20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		-16.68%-45.96%-27.15%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		83.22%62.08%-3.35%

Correlation

The correlation between AVS and USD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.77

The correlation between AVS and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с AVS:
AVS с TEKAVS с AVGXAVS с HDGEAVS с TECLAVS с SHRTAVS с MSTZAVS с AVL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

AVS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVS
Ранг доходности на риск AVS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.76

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.78

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

5.88

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

16.26

-17.67

AVS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVS и USD

Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-88.63%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.29%

-31.80%

-19.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-15.35%

-56.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.51%

-32.29%

-17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

11.48%

+17.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVS и USD

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 20.67%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.67%

34.08%

-13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

53.79%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

67.97%

-21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.05%

77.72%

-23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.05%

69.82%

-15.77%

Сравнение комиссий AVS и USD

AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVS и USD

Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		3.48%4.22%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AVS and USD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.08%) compared to AVS (20.67%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 185.84% vs -40.93% for AVS. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.84% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.25% for USD.

AVS is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор