Сравнение AVS с USD
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). AVS is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 250.81% for USD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности AVS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам AVS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | -4.54% |
Correlation
The correlation between AVS and USD is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between AVS and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. USD — Ранг доходности на риск
AVS
USD
Сравнение AVS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.94 | -8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 22.96 | -24.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 4.12 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 0.49 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и USD
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -88.63% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -31.80% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -6.07% | -67.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -32.35% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 10.98% | +21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и USD
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 17.18%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 21.29% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 46.74% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 61.28% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 76.56% | -22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 69.24% | -15.52% |
Сравнение комиссий AVS и USD
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и USD
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and USD have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to AVS (17.18%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs -46.04% for AVS. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 17.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.23% for USD.
AVS is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор