Сравнение AVS с USD
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). AVS is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, AVS returned -36.46% vs 108.17% for USD. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности AVS и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам AVS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -27.15% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | -3.35% |
Correlation
The correlation between AVS and USD is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between AVS and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. USD — Ранг доходности на риск
AVS
USD
Сравнение AVS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.42 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 8.81 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и USD
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -88.63% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.74% | -31.80% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -24.58% | -46.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -32.25% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 12.32% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и USD
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 14.84%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 30.75% | -15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 58.47% | -24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 71.05% | -23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 78.28% | -24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 70.10% | -16.32% |
Сравнение комиссий AVS и USD
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и USD
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and USD have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to AVS (14.84%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 108.17% vs -36.46% for AVS. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 14.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 108.17% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.35% for USD.
AVS is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор