Сравнение AVS с AVL
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 93.28% for AVL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 1.04%/yr for AVL.
Доходность
Сравнение доходности AVS и AVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 28.44%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVL
- 1 день
- -25.37%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 93.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и AVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 28.44% | 54.38% | 39.90% |
Correlation
The correlation between AVS and AVL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between AVS and AVL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. AVL — Ранг доходности на риск
AVS
AVL
Сравнение AVS c AVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | AVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.75 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.89 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.05 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 0.81 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и AVL
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и AVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -70.63% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -53.69% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -26.09% | -47.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -23.38% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 24.05% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и AVL
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 17.18%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 38.09%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 38.09% | -20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 68.34% | -35.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 89.40% | -44.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 107.05% | -53.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 107.05% | -53.33% |
Сравнение комиссий AVS и AVL
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и AVL
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности AVL в 22.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 22.99% | 29.04% | 0.22% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and AVL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (38.09%) compared to AVS (17.18%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs AVL's -70.63%.
On 1-year performance, AVL leads with 93.28% vs -46.04% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 17.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 93.28% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 22.99%, compared with 3.94% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while AVL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.04% for AVL.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и AVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор