Сравнение AVPEX с VTWAX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, AVPEX returned 2.39%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.
AVPEX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 8.47%
VTWAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPEX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -7.84% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 30.68% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 13.15% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between AVPEX and VTWAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between AVPEX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
AVPEX
VTWAX
Сравнение AVPEX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.19 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 14.26 | -14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.49 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и VTWAX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -34.20% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -9.64% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -16.43% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -26.40% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | 0.00% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -5.30% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 2.15% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и VTWAX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.55% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 9.82% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 12.37% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.71% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 18.20% | +0.87% |
Сравнение комиссий AVPEX и VTWAX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и VTWAX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VTWAX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.22% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and VTWAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (4.07%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор