PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVPEX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVPEX с VTWAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, AVPEX returned 1.28%/yr vs 10.47%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности AVPEX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVPEX показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 10.01%.

AVPEX

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-11.14%
3 года*
8.20%
5 лет*
1.28%
10 лет*
8.58%

VTWAX

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.07%
1 год
24.13%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVPEX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-11.23%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%29.82%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		10.01%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between AVPEX and VTWAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between AVPEX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с RLIIXAVPEX с JCRAXAVPEX с SMRSXAVPEX с SMCVXAVPEX с ALIBXAVPEX с SMTRXAVPEX с LPEFX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

AVPEX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVPEX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVPEXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.95

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.67

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.69

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.68

-12.58

AVPEX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVPEX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPEX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVPEX и VTWAX

Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVPEXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-34.20%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-9.64%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-16.43%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-26.40%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-2.78%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-5.27%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

2.21%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AVPEX и VTWAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVPEXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.56%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

10.99%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

13.29%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

15.86%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.23%

+0.80%

Сравнение комиссий AVPEX и VTWAX

AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPEX и VTWAX

Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности VTWAX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.58%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVPEX and VTWAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVPEX has higher volatility (6.37%) compared to VTWAX (5.56%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVPEX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор