Сравнение AVPEX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 7.78% против 12.75% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и VGPMX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
AVPEX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
AVPEX
VGPMX
Сравнение AVPEX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 3.21 | -3.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 3.80 | -4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.79 | -5.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 19.71 | -21.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 3.21 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.14 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и VGPMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и VGPMX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и VGPMX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -78.85% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -12.80% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -22.71% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -54.59% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -7.89% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -34.68% | +26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 3.11% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и VGPMX
Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) составляет 6.75%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 8.37% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.47% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 19.47% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.21% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 21.67% | -2.72% |