Сравнение AVPEX с MVGIX
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AVPEX returned 8.58%/yr vs 9.33%/yr for MVGIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVPEX charges 1.45%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции AVPEX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.33% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 8.58%
MVGIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам AVPEX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -11.23% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 2.14% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between AVPEX and MVGIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between AVPEX and MVGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPEX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
AVPEX
MVGIX
Сравнение AVPEX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPEX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.12 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.50 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и MVGIX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPEX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -30.19% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -8.65% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -8.70% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -18.01% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -30.19% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -5.10% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.91% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 2.76% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и MVGIX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPEX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 2.09% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 6.32% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 8.21% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 10.54% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 12.36% | +6.67% |
Сравнение комиссий AVPEX и MVGIX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и MVGIX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности MVGIX в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 9.58% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.71% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
AVPEX and MVGIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPEX has higher volatility (6.37%) compared to MVGIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, AVPEX dropped -46.42% vs MVGIX's -30.19%.
MVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPEX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор