Сравнение AVPEX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVPEX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVPEX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 9.25% | 43.19% | -12.61% | 24.96% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AVPEX показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции AVPEX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 5.74% соответственно.
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVPEX и GAOAX
AVPEX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
AVPEX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
AVPEX
GAOAX
Сравнение AVPEX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPEX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.86 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.24 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.10 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.47 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.86 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVPEX и GAOAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPEX и GAOAX
Дивидендная доходность AVPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что сопоставимо с доходностью GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок AVPEX и GAOAX
Максимальная просадка AVPEX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPEX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVPEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -29.02% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -8.95% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -29.02% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -29.02% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -7.61% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.01% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.20% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPEX и GAOAX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что AVPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVPEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.98% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 7.55% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 11.53% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 11.03% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 10.81% | +8.14% |