Сравнение AVMV с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
AVMV и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMV и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMV и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 3.32% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMV и SMCF
AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
AVMV vs. SMCF — Ранг доходности на риск
AVMV
SMCF
Сравнение AVMV c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.55 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 6.14 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между AVMV и SMCF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и SMCF
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и SMCF
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMV | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -28.48% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -16.56% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -3.23% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -5.61% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.18% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и SMCF
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMV | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.91% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 11.95% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 23.41% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.82% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.82% | -2.45% |