PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while IWS is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.54% vs 26.77% for IWS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%.

AVMV

1 день
-0.50%
1 месяц
1.57%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и IWS

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		12.90%10.46%18.43%14.13%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%14.09%

Correlation

The correlation between AVMV and IWS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between AVMV and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и IWS

Секторы
AVMV
IWS

Финансовые услуги

22.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

18.5%
8.5%

Промышленность

16.2%
16.2%

Энергетика

13.3%
7.4%

Технологии

9.1%
18.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.7%

Здравоохранение

6.5%
7.6%

Сырьевые материалы

3.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.1%

Недвижимость

0.8%
8.3%

Коммунальные услуги

0.6%
6.6%

Финансовые услуги

AVMV
22.4%
IWS
13.7%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.5%
IWS
8.5%

Промышленность

AVMV
16.2%
IWS
16.2%

Энергетика

AVMV
13.3%
IWS
7.4%

Технологии

AVMV
9.1%
IWS
18.7%

Потребительский защитный сектор

AVMV
7.3%
IWS
4.7%

Здравоохранение

AVMV
6.5%
IWS
7.6%

Сырьевые материалы

AVMV
3.9%
IWS
5.3%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.6%
IWS
3.1%

Недвижимость

AVMV
0.8%
IWS
8.3%

Коммунальные услуги

AVMV
0.6%
IWS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

AVMV vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMVIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.98

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.83

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.57

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

13.39

-2.36

AVMV vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMV и IWS

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-62.40%

+38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.53%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.24%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.00%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.00%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и IWS

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.76%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.37%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

10.12%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.57%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.33%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.35%

-1.42%

Сравнение комиссий AVMV и IWS

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и IWS

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.32%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVMV and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to AVMV (3.76%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs IWS's -62.40%.

On 1-year performance, IWS leads with 26.77% vs 25.54% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWS has performed better with a 26.77% return vs 25.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

IWS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.32% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор