PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMV с FVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

AVMV и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMV и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMV и FVD

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.47%10.46%18.43%15.56%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%9.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%.

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Сравнение комиссий AVMV и FVD

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

AVMV vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.66

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.02

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.89

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

3.53

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.66

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.58

+0.57

Корреляция

Корреляция между AVMV и FVD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и FVD

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FVD в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и FVD

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMVFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-51.00%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-9.29%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.37%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.45%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.33%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и FVD

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMVFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.13%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

6.46%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

12.53%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

12.76%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.43%

+2.94%