PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с FNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. AVMV is actively managed, while FNX is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 26.57% for FNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FNX.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMV показывает доходность 11.76%, а FNX немного выше – 11.81%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и FNX

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%19.03%

Correlation

The correlation between AVMV and FNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between AVMV and FNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и FNX

Секторы
AVMV
FNX

Финансовые услуги

23.6%
18.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
14.4%

Энергетика

14.7%
6.2%

Промышленность

14.7%
19.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.0%

Технологии

7.3%
9.5%

Здравоохранение

6.4%
10.4%

Сырьевые материалы

3.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.2%

Недвижимость

1.0%
8.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.7%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
FNX
18.6%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
FNX
14.4%

Энергетика

AVMV
14.7%
FNX
6.2%

Промышленность

AVMV
14.7%
FNX
19.3%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
FNX
4.0%

Технологии

AVMV
7.3%
FNX
9.5%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
FNX
10.4%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
FNX
3.1%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
FNX
2.2%

Недвижимость

AVMV
1.0%
FNX
8.6%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
FNX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с SPYFNX с VOFNX с VOEFNX с SPMD

Доходность на риск

AVMV vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.66

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.44

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.89

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

9.95

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.42

+0.86

Просадки

Сравнение просадок AVMV и FNX

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и FNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-57.11%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-9.24%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.77%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-8.41%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.68%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и FNX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.63%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.43%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

16.11%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

20.49%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.97%

-4.00%

Сравнение комиссий AVMV и FNX

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и FNX

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FNX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVMV and FNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNX has higher volatility (4.63%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs FNX's -57.11%.

On 1-year performance, FNX leads with 26.57% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNX has performed better with a 26.57% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

AVMV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.83% for FNX.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FNX is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.60% for FNX.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор