PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVMV с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с FNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. AVMV is actively managed, while FNX is passively managed. Over the past year, AVMV returned 24.87% vs 24.70% for FNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FNX.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMV показывает доходность 14.70%, а FNX немного выше – 14.72%.

AVMV

1 день
0.79%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.81%
С начала года
14.70%
1 год
24.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNX

1 день
0.53%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
7.29%
С начала года
14.72%
1 год
24.70%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и FNX

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		14.70%10.46%18.43%14.13%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.72%9.87%12.21%17.49%

Correlation

The correlation between AVMV and FNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between AVMV and FNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и FNX

Секторы
AVMV
FNX

Финансовые услуги

22.4%
18.7%

Потребительский циклический сектор

18.5%
15.4%

Промышленность

16.2%
18.2%

Энергетика

13.3%
5.7%

Технологии

9.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.2%

Здравоохранение

6.5%
10.1%

Сырьевые материалы

3.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.4%

Недвижимость

0.8%
7.1%

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Финансовые услуги

AVMV
22.4%
FNX
18.7%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.5%
FNX
15.4%

Промышленность

AVMV
16.2%
FNX
18.2%

Энергетика

AVMV
13.3%
FNX
5.7%

Технологии

AVMV
9.1%
FNX
13.3%

Потребительский защитный сектор

AVMV
7.3%
FNX
3.2%

Здравоохранение

AVMV
6.5%
FNX
10.1%

Сырьевые материалы

AVMV
3.9%
FNX
3.2%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.6%
FNX
2.4%

Недвижимость

AVMV
0.8%
FNX
7.1%

Коммунальные услуги

AVMV
0.6%
FNX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с SPYFNX с VOFNX с VOEFNX с SPMD

Доходность на риск

AVMV vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMVFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.53

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.69

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

9.13

+1.65

AVMV vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMV и FNX

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и FNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-57.11%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-9.24%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-8.36%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.71%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и FNX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 2.70%, в то время как у First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.35%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

11.54%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

16.17%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

20.47%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

21.90%

-4.15%

Сравнение комиссий AVMV и FNX

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и FNX

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FNX в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.04%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVMV and FNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNX has higher volatility (3.35%) compared to AVMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs FNX's -57.11%.

On 1-year performance, AVMV leads with 24.87% vs 24.70% for FNX. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 24.87% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

AVMV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.81% for FNX.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FNX is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.60% for FNX.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор