PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с FNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMV с FNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).

AVMV и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMV и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMV и FNX

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.47%10.46%18.43%15.56%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.05%9.87%12.21%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.05%.

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.72%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.32%
1 год
18.41%
3 года*
13.81%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с VOT

Сравнение комиссий AVMV и FNX

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

AVMV vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.89

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.36

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

5.45

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.40

+0.76

Корреляция

Корреляция между AVMV и FNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и FNX

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FNX в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.91%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и FNX

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и FNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMVFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-57.11%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.59%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.67%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.47%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.60%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и FNX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 4.73%, в то время как у First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMVFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.19%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.22%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

21.23%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

20.52%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

21.94%

-3.57%