PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 27.02% vs 39.78% for AVLV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

AVMV

1 день
0.77%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.21%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и AVLV

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		12.62%10.46%18.43%15.56%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%12.56%

Correlation

The correlation between AVMV and AVLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between AVMV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и AVLV

Секторы
AVMV
AVLV

Финансовые услуги

23.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

18.0%
14.1%

Энергетика

14.7%
14.4%

Промышленность

14.7%
15.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.7%

Технологии

7.3%
17.2%

Здравоохранение

6.4%
5.6%

Сырьевые материалы

3.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.9%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
AVLV
16.3%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
AVLV
14.1%

Энергетика

AVMV
14.7%
AVLV
14.4%

Промышленность

AVMV
14.7%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
AVLV
7.7%

Технологии

AVMV
7.3%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
AVLV
5.6%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
AVLV
6.9%

Недвижимость

AVMV
1.0%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с DSMCAVMV с VOOAVMV с SPMD
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVMV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.26

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.50

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

6.25

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

25.03

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.26

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.87

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVLV

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-19.50%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.39%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.93%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.59%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVLV

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 3.04% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.90%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.04%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.27%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

17.34%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.34%

+0.62%

Сравнение комиссий AVMV и AVLV

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVLV

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.01%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVMV and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMV has higher volatility (3.04%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 27.02% for AVMV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.01% for AVMV.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор