Сравнение AVMV с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
AVMV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMV и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMV и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 12.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMV и AVLV
AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
AVMV
AVLV
Сравнение AVMV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.95 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.87 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 8.98 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.72 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между AVMV и AVLV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и AVLV
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и AVLV
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -19.50% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -13.79% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -3.85% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -4.06% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.87% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и AVLV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.73% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.75% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.86% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 18.66% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.54% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.54% | +0.83% |