PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с AVEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 25.54% vs 46.12% for AVEM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 23.75%.

AVMV

1 день
-0.50%
1 месяц
1.57%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и AVEM

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		12.90%10.46%18.43%14.13%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%8.06%

Correlation

The correlation between AVMV and AVEM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.53

The correlation between AVMV and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и AVEM

Секторы
AVMV
AVEM

Финансовые услуги

22.4%
18.6%

Потребительский циклический сектор

18.5%
8.2%

Промышленность

16.2%
8.1%

Энергетика

13.3%
4.3%

Технологии

9.1%
39.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.8%

Здравоохранение

6.5%
2.5%

Сырьевые материалы

3.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.9%

Недвижимость

0.8%
1.5%

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Финансовые услуги

AVMV
22.4%
AVEM
18.6%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.5%
AVEM
8.2%

Промышленность

AVMV
16.2%
AVEM
8.1%

Энергетика

AVMV
13.3%
AVEM
4.3%

Технологии

AVMV
9.1%
AVEM
39.5%

Потребительский защитный сектор

AVMV
7.3%
AVEM
2.8%

Здравоохранение

AVMV
6.5%
AVEM
2.5%

Сырьевые материалы

AVMV
3.9%
AVEM
7.3%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.6%
AVEM
4.9%

Недвижимость

AVMV
0.8%
AVEM
1.5%

Коммунальные услуги

AVMV
0.6%
AVEM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVMV vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMVAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.09

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.66

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.53

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

13.36

-2.33

AVMV vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVEM

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-36.05%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-13.13%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-5.47%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.04%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.46%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVEM

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.76%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

12.55%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

20.07%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

22.23%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

18.99%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

20.91%

-2.98%

Сравнение комиссий AVMV и AVEM

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVEM

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AVEM в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.32%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and AVEM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (12.55%) compared to AVMV (3.76%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, AVEM leads with 46.12% vs 25.54% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 46.12% return vs 25.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.32% for AVMV.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор