PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 27.02% vs 25.84% for AVEE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

AVMV

1 день
0.77%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.21%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		12.62%10.46%18.43%15.56%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVMV and AVEE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.51

The correlation between AVMV and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и AVEE

Секторы
AVMV
AVEE

Финансовые услуги

23.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.3%

Энергетика

14.7%
2.2%

Промышленность

14.7%
18.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.4%

Технологии

7.3%
22.5%

Здравоохранение

6.4%
6.9%

Сырьевые материалы

3.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.8%

Недвижимость

1.0%
4.2%

Коммунальные услуги

0.5%
2.9%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
AVEE
11.3%

Энергетика

AVMV
14.7%
AVEE
2.2%

Промышленность

AVMV
14.7%
AVEE
18.2%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
AVEE
5.4%

Технологии

AVMV
7.3%
AVEE
22.5%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
AVEE
6.9%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
AVEE
9.5%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
AVEE
2.8%

Недвижимость

AVMV
1.0%
AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
AVEE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с DSMCAVMV с VOOAVMV с SPMD
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVMV vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.55

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.16

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.44

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

7.81

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.55

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.07

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVEE

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-20.21%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-10.65%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.97%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.67%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.32%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVEE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.04%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.43%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

13.99%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

16.75%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

16.61%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.61%

+1.35%

Сравнение комиссий AVMV и AVEE

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVEE

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.01%1.20%1.30%0.25%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and AVEE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVMV (3.04%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVMV leads with 27.02% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 27.02% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.01% for AVMV.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.42% for AVEE.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор