PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 32.62% for AVDS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMV показывает доходность 11.76%, а AVDS немного выше – 12.02%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и AVDS

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%13.17%

Correlation

The correlation between AVMV and AVDS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between AVMV and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и AVDS

Секторы
AVMV
AVDS

Финансовые услуги

23.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

18.0%
12.8%

Энергетика

14.7%
6.1%

Промышленность

14.7%
22.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.1%

Технологии

7.3%
9.7%

Здравоохранение

6.4%
4.5%

Сырьевые материалы

3.8%
17.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.9%

Недвижимость

1.0%
3.2%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
AVDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
AVDS
12.8%

Энергетика

AVMV
14.7%
AVDS
6.1%

Промышленность

AVMV
14.7%
AVDS
22.6%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
AVDS
5.1%

Технологии

AVMV
7.3%
AVDS
9.7%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
AVDS
4.5%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
AVDS
17.0%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
AVDS
2.9%

Недвижимость

AVMV
1.0%
AVDS
3.2%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

AVMV vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.21

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.04

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.63

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

10.24

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVDS

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-13.51%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-12.44%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.73%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.84%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.19%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVDS

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.46%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

12.43%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.87%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

15.36%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.36%

+2.61%

Сравнение комиссий AVMV и AVDS

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVDS

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and AVDS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDS has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.02% for AVMV.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.30% for AVDS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор