PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMV с AVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

AVMV и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMV и AVDS

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.47%10.46%18.43%15.56%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 5.27%.

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Сравнение комиссий AVMV и AVDS

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

AVMV vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.25

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.92

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.12

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

12.47

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AVDS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.25

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.18

-0.02

Корреляция

Корреляция между AVMV и AVDS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVDS

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVDS в 2.30%

TTM202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVDS

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMVAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-13.51%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.44%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-7.48%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.85%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.11%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVDS

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 4.73%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMVAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.26%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

11.66%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

17.26%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

15.22%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.22%

+3.15%