PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 15.11% for AUSF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и AUSF

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%14.81%

Correlation

The correlation between AVMV and AUSF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between AVMV and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и AUSF

Секторы
AVMV
AUSF

Финансовые услуги

23.6%
18.7%

Потребительский циклический сектор

18.0%
7.8%

Энергетика

14.7%
5.2%

Промышленность

14.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.5%

Технологии

7.3%
13.5%

Здравоохранение

6.4%
12.0%

Сырьевые материалы

3.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
10.6%

Недвижимость

1.0%
4.1%

Коммунальные услуги

0.5%
4.0%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
AUSF
18.7%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
AUSF
7.8%

Энергетика

AVMV
14.7%
AUSF
5.2%

Промышленность

AVMV
14.7%
AUSF
11.7%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
AUSF
8.5%

Технологии

AVMV
7.3%
AUSF
13.5%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
AUSF
12.0%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
AUSF
4.0%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
AUSF
10.6%

Недвижимость

AVMV
1.0%
AUSF
4.1%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
AUSF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

AVMV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.50

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.18

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.60

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

7.54

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.65

+0.63

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AUSF

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-44.25%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-5.84%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.26%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.22%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.01%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AUSF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.41%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

6.65%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

10.14%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

13.65%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.07%

-1.10%

Сравнение комиссий AVMV и AUSF

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AUSF

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and AUSF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.11%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs AUSF's -44.25%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 15.11% for AUSF. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.27% for AUSF.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор